中山大学学报社会科学版 ›› 2010, Vol. 50 ›› Issue (2): 163-170.

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不可观察制度变量的最优估计与预测

王曦; 邹文理   

  1. 中山大学岭南学院
  • 收稿日期:2009-12-05 修回日期:1900-01-01 出版日期:2010-03-15 发布日期:2010-03-15

Optimal Estimation and Forecast of Unobservable Institutional Variables

WANG Xi;ZOU Wenli   

  • Received:2009-12-05 Revised:1900-01-01 Online:2010-03-15 Published:2010-03-15

摘要: 良好的制度指标是规范研究转型经济的必要条件,然而制度的量化一直是个难题。制度指标本质上是不可直接观察的,但其经济后果则可以观察,据此,提出一种基于学理的估计和预测制度变量的新方法。首先将制度变量的演进视为一个随机过程,论证并建立了中国式改革中制度变量演进的马尔科夫假说;然后结合不可观察制度变量与可观察变量之间的线性联系,建立制度变量演进的状态空间模型;再利用卡曼滤波技术,得出制度变量的最优估计与预测方程。作为一个应用实例,论文最后结合我国TFP的变动对中国的总体经济转型指标进行了估计。

关键词: 不可观察制度变量, 状态空间模型, 卡曼滤波, 最优估计与预测

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